Tecniche e strategie per vincere l'ITCup con Gerardo Marciano

Tecniche e strategie per vincere l'ITCup con Gerardo Marciano

martedì 21 maggio 2019

L’ITCup 2019 è diversa dalle precedenti edizioni. Grazie all’incontro tra Vontobel e lo storico presidente ed organizzatore Ascanio Strinati, l’edizione di quest’anno si caratterizza per un’anima molto più educational, con i trader professionisti per la prima volta sia concorrenti che coach degli altri partecipanti tramite un ciclo di webinar ed eventi.

Il terzo webinar vede come protagonista Gerardo Marciano. Il trader e blogger è ormai famoso grazie al suo blog Proiezioni di Borsa per i suoi segnali operativi di successo. La particolarità della sua operatività è l’utilizzo di trading system sviluppati personalmente tramite l’utilizzo di algoritmi.

Di seguito un riassunto della view di Gerardo Marciano, alcuni consigli del top trader per operare sui mercati e vincere l’ITCup.

 

Perché l’iscrizione a ITCup 2019?
Il trader è convinto che competere voglia dire maturare e crescere, e nonostante sia da più di vent’anni che svolge l’attività di trader professionista, crede di avere ancora margini di crescita. “Non si è mai arrivati in nessuna attività professionale. Mi sono iscritto all’ITCup per provare la sensazione e le brezza di una gara”, commenta Gerardo Marciano.

Come applicare un trading system, nello specifico la tecnica di calcolo probabilistico di Gerardo Marciano, all’utilizzo dei Certificati Vontobel
Dipende dal trading system. Riguardo a quello di Gerardo Marciano:
1. Il trading system prima di tutto individua una tendenza: un algoritmo matematico permette al trader ed al suo team di definire con una probabilità pari all’80% se nel timeframe successivo verranno segnati dei massimi o minimi superiori a quelli del timeframe precedente.
2. In secondo luogo, una volta stabilita la tendenza, il trading system identifica gli obiettivi che possono essere toccati con probabilità compresa tra il 70% ed il 90%.

Qual è l’importanza dell’imparare dal passato?
Si devono studiare le performance delle edizioni passate ricordandosi però di tenere in conto il contesto: un mercato che segue un trend premia una certa tipologia di trader, un mercato laterale invece può premiarne un’altra.

Non affrettarsi a vincere:
La competizione è una maratona e non uno sprint. In termini pratici, significa dividere la propria operatività in due fasi:
1) Una prima fase che deve portare il trader al 20esimo giorno della competizione con una performance in linea con i principali competitor. In questa prima fase si deve studiare l’operatività degli altri concorrenti e capire se vi sono trader più o meno aggressivi, trader più o meno indisciplinati o trader che invece di operare con discrezione seguono un certo sistema.
2) Una seconda fase che deve coincidere con gli ultimi 10 giorni della competizione dove si può provare un allungo sul resto dei concorrenti.
Il trading system può quindi essere facilmente applicati ai certificati scegliendo un timeframe giornaliero.

Su che tipologia di sottostanti operare
Il trader identifica inizialmente quattro indici azionari su cui operare tramite i Leva Fissa Certificates. Essi sono DAX, FTSE MIB, EUROSTOXX e S&P500.

Che tipo di operatività prevede il trading system?
Essa si caratterizza da una normale operatività intraday abbinata ad un oscillatore stocastico con una minima parte di operatività multiday.

Per fare un esempio pratico, il trader ha aperto ad inizio competizione quattro posizioni Long sui quattro sottostanti, senza raggiungere la massima esposizione. Data la tendenza rialzista individuata sui quattro indici nel periodo della competizione, opererà anche in intraday a rialzo con operazioni indicate dal sistema finché non cambierà la tendenza primaria. Questa accoppiata di una operatività multiday ed intraday permetterà di incrementare il rendimento ed abbassare il livello di rischio.

Quali sono i fattori da tenere in conto quando si opera con i Certificati?
1. Le commissioni di negoziazione
2. La gestione della leva, che permette un’amplificazione della performance in positivo ma anche in negativo.

Ad i trader che operano col deposito minimo di 2.000 euro, consiglia di tenere presente come la media del transato su SeDeX è di 6 euro.

Regola Aurea su Target e Stop Loss
Secondo il trader, la scelta di una regola aurea da un punto di vista grafico su Stop Loss e Target non è sensata: quello che un buon trader e un buon trading system devono fare è individuare correttamente le probabilità dell’esito.

Per fare un esempio, entrare in un’operazione Long con livello di prezzo pari a 10 e posizionare uno Stop Loss a 7 ed un Target a 12 può fare immediatamente pensare come il risk-reward non sia favorevole in questa operazione: rischiare 3 per guadagnare 2? Questo ragionamento è vero solo se la probabilità di quella diminuzione di prezzo e di quell’aumento sono al 50%, altrimenti il risk-reward è differente.

Il punto di vista sul mercato azionario
Sul mercato italiano si focalizzerebbe sul reparto bancario; quindi i Certificati Vontobel a Leva Fissa su Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM.

Sul mercato statunitense, punterebbe sui titoli tecnologici; quindi i Certificati Vontobel a Leva Fissa su Amazon.com, Apple, Facebook, Spotify e Alphabet/Google.

La view generale del trader per i prossimi mesi è rialzista per qualsiasi settore azionario. Nonostante il fenomeno del “Sell in May and Go Away”, il trader crede che quest’anno il panorama borsistico sia identico a quello del biennio 1998 – 2000.Ai tempi, vi un fortissimo ribasso nell’estate del 1998, ma da quei minimi partì un rialzo altrettanto forte tra lo scetticismo della comunità finanziaria internazionale.
Allo stesso modo, il rialzo attuale è partito ad inizio anno tra lo scetticismo della comunità finanziaria internazionale, che si attende un ritracciamento. Secondo il trader, invece, i ritracciamenti potranno essere al massimo di qualche punto percentuale mentre il rialzo potrebbe proseguire fino al 15% da qui a settembre.

Sistemi di trading e ITCup
Un sistema di trading non vuol dire genericamente seguire delle regole, vuol dire costruire degli algoritmi che funzionino sempre, che nonostante possano avere alti e bassi, sono applicabili a qualsiasi condizione di mercato o situazione specifica.

Una competizione come l’ITCup può essere un banco di prova non solo per il trader ma anche per il suo system: sperando le condizioni di mercato lo permettano, si può osservare come un sistema di trading si classifica rispetto ad altri sistemi o alla discrezionalità di altri trader.

 

Per consultare il regolamento dell’evento ed iscriversi alla competizione, consultare il sito: www.itcup.it

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi Vontobel: certificati.vontobel.com.

15/10/2019 09.25.30

 

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